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彭实戈简介

彭实戈

彭实戈(1947年12月— ),数学家,中国科学院院士,山东大学数学与系统工程学院教授、博士生导师,山东大学数学研究所所长,金融研究院院长。

主要从事概率论、控制论与金融数学研究。

生于山东滨县(今滨州市滨城区)。

1974年毕业于山东大学物理系,1986年于法国普鲁旺斯大学获应用数学博士学位。

2005年当选中国科学院院士。

1989年任复旦大学博士后研究员。

1990年任山东大学数学院教授。

2007年被任命为国家科技部973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家。

2009年由彭实戈带头,山东大学申报的“金融—数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项。

2011年被美国普林斯顿大学聘为3位“2011-2012普林斯顿全球学者”之一。

2020年9月,获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。

长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究。

他和法国数学家Pardoux教授一起开创了“倒向随机微分方程”的新方向,被用于研究金融产品定价。

以彭实戈的名字命名的“彭一般原理”、“彭最大值原理”以及他所开创的新领域包括:倒向随机微分方程,即“巴赫杜(Pardoux)-彭方程”。

一般随机最大值原理

彭实戈获得了随机最优控制系统的一般随机最大值原理,解决了随机控制理论中长期未解决的公开问题。

倒向随机微分方程

彭实戈对倒向随机微分方程理论的创立做出了实质性的贡献。

他在研究随机控制的最大值原理过程中引进了一种新的方程——倒向随机微分方程,它不仅在形式上而且在解决问题的观念和方法上都与经典的随机微分方程有本质的不同。

他在1989年与访问复旦大学的法国Pardoux教授合作,证明了这类方程适应解的存在唯一性。

非线性Feynman-Kac公式

彭实戈首先获得了非线性Feynman-Kac公式,建立了一大类非线性偏微分方程(组)与倒向随机微分方程的对应关系,将20世纪50年代初的Feynman-Kac路径积分理论推广到非线性情况。

非线性数学期望理论

彭实戈建立了动态非线性数学期望理论:g-期望理论,将Kolmogorov创立的概率论推广到非线性情况,并将其应用于动态金融风险度量的理论与计算。

2007年,彭实戈作为首席科学家主持了国家973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”,进一步将由他本人所创立的非线性期望理论应用到实际金融市场中。

以彭为第一负责人的国家自然科学基金委“九五”重大项目《金融数学、金融工程和金融管理》推动了“金融数学”这门新兴学科在中国的发展。

经历

1955年,入读山东省济南市经五路小学。

1961年,入读山东省济南市第十四中学。

1964年,入读山东省济南第一中学。

1968年,在山东省临沂县小东岭村下乡插队。

1971年,入读山东大学物理系。

1978年,工作于山东大学数学研究所。

1983年,入读法国巴黎第九大学。

1986年,获巴黎第九大学数学与自动控制三阶段博士学位和普罗旺斯大学应用数学博士学位。

1989年,任复旦大学博士后研究员。

1990年,任山东大学数学院教授。

1992年,获法国“领导研究资格”证书(即国家博士)。

2005年,当选为中国科学院院士。

2007年,被任命为国家科技部973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家。

2009年,由彭实戈带头,山东大学申报的“金融—数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项。

2011年,被美国普林斯顿大学聘为3位“2011-12普林斯顿全球学者”之一。

2020年9月6日,获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。

参见

  • 中国科学院院士
  • 中国工程院院士

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