汉武帝亲自带着十几万人马先去巡游北边。他出了长城，走上了单于台[冒顿单于造的，在大同]，到了朔方，直到北河。他派使者去告诉单于说：“南越王的头已经挂在未央宫的前殿了。要是单于能打仗，出来，天子在边界上等着；要是不能打，以后就不该再来侵犯。干么不出来说话啊？”

单于也火儿了，就把使者扣留下来。可是他也不出来。汉武帝只好回来了。路过上郡桥山，祭祀了黄帝的坟。接着他对方士们说：“你们说黄帝没死，怎么这儿有他的坟呐？”公孙卿想出了一个理由，回答说：“这是衣冠塚。黄帝骑着龙上了天，可是他臣下想念着他，就把他的衣帽葬在这儿。”汉武帝点点头，认为他说得有理。

汉武帝到了嵩山[在河南省登封县北]，官员们都在山下。忽然山里发出声香来，叫了三声“万岁”，这是大家都听到的。汉武帝认为山里有神，就禁止老百姓到山上砍树。以后他往东到了泰山，在山上刻了字，祭祀一番。

齐地的方士成群结队地来拜见汉武帝，都说蓬莱岛上有神仙。汉武帝吩咐预备许多船，叫一千来个方士到蓬莱去求仙人。公孙卿拿着节杖打头先去。第二天，公孙卿回来报告说：“昨儿晚上我照见了一个巨人，有好几丈高。赶到我跑过去的时候，这个巨人忽然不见了。可是他留下了一个挺大的脚印子。”

汉武帝要看个明白，他带着大臣们到了蓬莱岛上，果然有个挺大的脚印。他仔细瞧焦，像个走兽蹄子，不免起了疑。可是随从的官员们说，他们在路上碰到了一个老头儿牵着一只狗，说要去见巨人。说了这话就不见了。官员们都这么说，汉武帝也信了。

他准备自己坐船到海里去寻我神仙。东方朔对汉武帝说：“皇上还是回去吧，求神仙也不能太心急。只要安安静静地住在宫里，多修修好，神仙有灵，自然会来的。”汉武帝一听，这话倒不错，就回到长安去。

这一次出门巡游，费了五个月工夫，花了无数的金钱，来回走了一万八千里地，还是没见着神仙。

公孙聊不能让汉武帝静静地呆在宫里。总得叫他做点事才热闹哇。他建议说：“仙人喜欢住在楼上。盖了高楼，等仙人降临吧。”汉武帝又大兴土木，建造了一座通天台，高五十丈。造了这么高的台，神仙还不肯下来。这还算不了什么，谁想得到东边、北边、西南边都出了事啦，汉武帝不得不把求神仙的事暂时缓一下子。